Una gran tradición pesa sobre las celebraciones madrileñas. Como en cualquier otra ciudad española, son las religiosas las más numerosas, pero es la del 2 de mayo la que sirve de fiesta para toda la Comunidad de Madrid. Desde 1985, se conmemora oficialmente el levantamiento del pueblo español contra las tropas de Napoleón durante la Guerra de Independencia en 1808.
Estos acontecimientos quedan materializados en el barrio de Malasaña, en honor a una de las heroínas, en su plaza del Dos de Mayo, presidida por la estatua dedicada a los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, y en el obelisco de la plaza de la Lealtad, obra de Esteban de Agreda.