El Palacio de Santa Cruz se encuentra en la plaza de Santa Cruz, muy cerca de la Plaza Mayor, en pleno centro de Madrid. Construido entre 1629 y 1643 por Juan Gómez de Mora, este edificio es una de las joyas de la arquitectura de los Austrias en la capital. Está declarado Bien de Interés Cultural desde 1996.
Desde 1901, es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero antes estuvo ocupado por el Ministerio de Ultramar, los juzgados, palacio real durante el reinado de Felipe V y, en sus orígenes, por la cárcel de la Corte.