Nuevo Baztán se encuentra en el sureste de la Comunidad de Madrid, en la región natural de los Páramos, entre los valles del Henares y el Tajuña, en un área caracterizada por la alta altitud media —superior a los ochocientos metros— y un relieve poco accidentado. Se encuentra a 51 kilómetros de Madrid.
Nuevo Baztán se fundó con motivo de la llegada de los Borbones a inicios del siglo XVIII como modelo urbanístico por el navarro del Valle de Baztán Juan de Goyeneche, donde implantó fábricas de sombreros, cristales, pieles y telares de seda y lana y trató de llevar a cabo las ideas del siglo XVIII francés.